CON è un retaggio del DOS (da cui Windows deriva), si tratta infatti di un nome riservato utilizzato per identificare genericamente la periferica consolle (tastiera/monitor).
Come tale non può essere utilizzato come nome di file o directory, è possibile però aggirare questo limite aggiungendo una backslash finale \
Per fare ciò visto che in Windows non è un carattere ammesso, basta aprire il prompt dei comandi, lo troviamo sotto "Start > Accessori > Prompt dei comandi" e digitare:
mkdir con\