Riferimento: Help ! Gta 4 !!!
A quanto pare non hai creato il profilo "Offline", ti consiglio di crearlo, così potrai salvare i dati senza alcuna fatica.
Ti spiego:
Avvia GTA IV, premi il tasto home sulla tastiera ovviamente, una volta fatto questo, ti apparirà una schermata, clicca su "Crea profilo offline" e il gioco è fatto!